Để quản lý tiền bạc của mình, các nhà giao dịch thường sử dụng phương pháp quản lý vốn Kelly. Đây là phương pháp này giúp các nhà giao dịch tính toán được số tiền mà họ nên phân bổ cho các khoản đầu tư và đã thực hiện trong các lệnh giao dịch. Thậm chí cả những khoản đặt cược cũng có thể được sử dụng. Cùng chúng tôi tìm hiểu công thức Kelly ngay bây giờ!
Định nghĩa về phương pháp quản lý vốn Kelly
Bạn muốn tính toán sự tăng trưởng của vốn trong dài hạn thì cần đến công thức toán học gọi là công thức Kelly. Tiêu chuẩn Kelly được phát triển với John L.Kelly Jr khi làm việc tại phòng thí nghiệm Bell của AT&T.
Công thức Kelly được dùng tính toán số tiền tối ưu nên đặt vào một giao dịch hoặc một khoản đầu tư. Phương pháp quản lý vốn Kelly sẽ tính toán theo phần trăm tỷ lệ dựa trên số vốn của các nhà giao dịch. Từ đó, đưa ra số liệu rằng vốn của họ nên được sử dụng thế nào trong mỗi giao dịch để tối đa hóa lợi nhuận.
Công thức tính của phương pháp quản lý vốn Kelly
Công thức Kelly được sử dụng bởi các nhà đầu tư muốn giao dịch với mong muốn tăng vốn. Mục tiêu cuối cùng của công thức quản lý vốn Kelly là xác định số tiền tối ưu nên được sử dụng cho bất kỳ các giao dịch.
Hai thành tố chính trong công thức của phương pháp quản lý vốn Kelly
Hệ số tỷ lệ chiến thắng (ký hiệu là W): đây là mức tỷ lệ các giao dịch có lợi nhuận dương trong một khoảng thời gian nhất định
- Tỷ lệ thắng/thua (ký hiệu là R): được tính bằng tổng số tiền nhận được của các giao dịch thắng chia cho tổng số tiền đã thua từ các giao dịch.
Công thức Kelly
K% = W – (1 – W)/NS
Trong đó:
- K% = phần trăm vốn để sử dụng cho một giao dịch
- W = hệ số tỷ lệ chiến thắng
- NS = R = tỷ lệ thua/ thắng trong lịch sử giao dịch
Sau khi tính ra hệ số K%, các nhà giao dịch cần biết mình nên sử dụng bao nhiêu phần trăm số vốn hiện có để đặt vào các giao dịch tiếp đó.
Các bước để áp dụng công thức Kelly hiệu quả trong giao dịch
Quy trình áp dụng công thức Kelly có thể được thực hiện qua các bước sau (quy trình mang tính chất tham khảo):
- Bước 1: Truy cập lại lịch sử dữ liệu của 50-60 giao dịch gần đây nhất của bạn. Bước 2: Tính W (hệ số tỷ lệ chiến thắng).
- Bước 3: Tính R (hay NS), tức tỷ lệ thắng/thua.
- Bước 4: Nhập tất cả các dữ liệu vừa tính vào công thức Kelly vừa được nêu ở trên.
- Bước 5: Ghi lại kết quả K% mà phương trình trả về. Bắt đầu áp dụng cho các đầu tư tiếp theo.
Hãy là một nhà đầu tư tài chính thông minh! Áp dụng phương pháp quản lý vốn kelly
bằng công thức Kelly để tính toán cho hiệu quả nhất, sinh lời nhiều nhất có thể cho mọi khoản đầu tư.
Nơi tự học Forex Online miễn phí tốt nhất cho người mới:
TradaFX.net là một website cung cấp cho người mới bắt đầu những kiến thức và kinh nghiệm giao dịch Forex một cách bài bản, dễ hiểu, có lộ trình rõ ràng và đặc biệt hoàn toàn miễn phí! TradaFX cam kết mang lại những giá trị cao nhất cho nhà đầu tư, nhà giao dịch và những người đang trong quá trình học tập hay đang có ý định nghiên cứu về lĩnh vực này.
Trên đây TradaFX đã gợi ý cho bạn Phương pháp quản lý vốn Kelly phổ biến nhất, hiệu quả nhất trong giao dịch. Để biết thêm những thông tin về thị trường này, bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan dưới đây:
- Drawdown là gì? Drawdown trong giao dịch forex có ý nghĩa như thế nào?
- Phương pháp quản lý vốn Kelly phổ biến nhất, hiệu quả nhất trong giao dịch
- Bloomberg Terminal là gì? Dịch vụ được ưa chuộng của giới đầu tư chứng khoán
Để được nhận thông tin tư vấn hỗ trợ và giải đáp xin liên hệ tới:
|
TRADAFX.NET
|
