Quản lý vốn là một trong những chìa khóa quan trọng mà các trader mới phải trau dồi. Tất cả nhằm xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả. Khi đầu tư, bạn đã từng nghĩ đến mức độ rủi ro. Vậy drawdown là một thuật ngữ chuyên ngành giúp bạn xác định chỉ tiêu đại diện cho rủi ro. Để giúp bạn hiểu rõ hơn Drawdown là gì, các bạn cùng tham khảo bài viết sau.
Sơ lược về chỉ tiêu rủi ro (drawdown)
Trong giao dịch forex, 2 yếu tố quan trọng nhưng lại đối nghịch nhau là lợi nhuận và rủi ro. Drawdown là chỉ tiêu đại diện cho rủi ro. Drawdown thể hiện mức độ biến động đi xuống của tài khoản tài chính trong một khoảng thời gian xác định. Đại lượng mà drawdown đo lường chính là sự sụt giảm nguồn vốn đầu tư.
Drawdown được xác định bởi khoảng cách từ đỉnh đến đáy của nguồn vốn trong một khoảng thời gian xác định. Chỉ tiêu này được thể hiện dưới dạng phần trăm là tỷ lệ drawdown.
Công thức cụ thể tính tỷ lệ Drawdown = (Đáy vốn – Đỉnh vốn)/Đỉnh vốn
Các loại drawdown và cách tính
Drawdown nghĩa là mức sụt giảm vốn trong một giai đoạn đầu tư nhất định. Drawdown có đến 3 cách tính khác nhau. Mỗi một cách tính thể hiện một ý nghĩa nhất định về độ rủi ro của tài khoản giao dịch.
Absolute Drawdown
Đó là mức sụt giảm lớn nhất của tài khoản. Absolute Drawdown được tính bằng từ đáy thấp nhất của vốn đến số dư gốc của tài khoản và được thể hiện bằng một số tiền cụ thể chứ không phải là tỷ lệ phần trăm.
Maximum Drawdown
Đó là đáy vốn thấp nhất được sử dụng để tính toán chỉ tiêu này phải xuất hiện sau đỉnh vốn cao nhất từng có của tài khoản. Maximum Drawdown cũng thể hiện bằng một số tiền cụ thể.
Maximum Drawdown của tài khoản không được ghi nhận lại cho đến khi sự cân bằng biến động vượt ra khỏi phạm vi của đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất.
Relative Drawdown
Chính là Maximum Drawdown là cách tính duy nhất được tính theo tỷ lệ %. Relative Drawdown = Maximum Drawdown / Đỉnh cao nhất của vốn. Nhìn vào Relative Drawdown, chúng ta sẽ dễ nhìn thấy mức độ rủi ro của tài khoản tài chính thông qua một tỷ lệ % thua lỗ hơn là nhìn vào một con số tuyệt đối.
Tóm lại, trong bất cứ một cách đầu tư nào thì quản lý rủi ro luôn là điều các trader quan tâm. Hiểu rõ Drawdown là gì? Điều này giúp các Trader yên tâm hơn khi đầu tư vào thị trường giao dịch forex.
Nơi tự học Forex Online miễn phí tốt nhất cho người mới:
TradaFX.net là một website cung cấp cho người mới bắt đầu những kiến thức và kinh nghiệm giao dịch Forex một cách bài bản, dễ hiểu, có lộ trình rõ ràng và đặc biệt hoàn toàn miễn phí! TradaFX cam kết mang lại những giá trị cao nhất cho nhà đầu tư, nhà giao dịch và những người đang trong quá trình học tập hay đang có ý định nghiên cứu về lĩnh vực này.
Trên đây TradaFX đã gợi ý cho bạn Drawdown là gì? Drawdown trong giao dịch forex có ý nghĩa như thế nào?. Để biết thêm những thông tin về thị trường này, bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan dưới đây:
- Drawdown là gì? Drawdown trong giao dịch forex có ý nghĩa như thế nào?
- Phương pháp quản lý vốn Kelly phổ biến nhất, hiệu quả nhất trong giao dịch
- Bloomberg Terminal là gì? Dịch vụ được ưa chuộng của giới đầu tư chứng khoán
Để được nhận thông tin tư vấn hỗ trợ và giải đáp xin liên hệ tới:
|
TRADAFX.NET
|
